Simulation Settings
Period: September 2005 - February 2025 (~20 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Currency:
USD
Inflation: US
Results
US Stocks ESG Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
2.73$
Final Capital
February 2025
February 2025
10.55%
Yearly Return
16.05%
Std Deviation
-27.79%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
2.01$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.21%
Yearly Return
16.05%
Std Deviation
-31.57%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
6.20$
Final Capital
February 2025
February 2025
9.81%
Yearly Return
16.92%
Std Deviation
-52.70%
Max Drawdown
45months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
3.80$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.09%
Yearly Return
16.92%
Std Deviation
-54.03%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
US Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
3.19$
Final Capital
February 2025
February 2025
12.31%
Yearly Return
15.63%
Std Deviation
-24.81%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
2.35$
Final Capital
February 2025
February 2025
8.91%
Yearly Return
15.63%
Std Deviation
-28.75%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
6.94$
Final Capital
February 2025
February 2025
10.45%
Yearly Return
15.59%
Std Deviation
-50.84%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
4.26$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.71%
Yearly Return
15.59%
Std Deviation
-51.65%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of February 2025, over the analyzed timeframe, the US Stocks ESG Portfolio obtained a 9.81% compound annual return, with a 16.92% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -52.70% that required 45 months to be recovered.
As of February 2025, over the analyzed timeframe, the US Stocks Portfolio obtained a 10.45% compound annual return, with a 15.59% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -50.84% that required 53 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
US Stocks ESG Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
ESGV
|
Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
US Stocks Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
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Portfolio Returns as of Feb 28, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 September 2005 - 28 February 2025 (~20 years)
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| Return (%) as of Feb 28, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~20Y) |
|||
|
|
US Stocks ESG
-- Market Benchmark |
0.35 | -2.46 | 6.11 | 17.14 | 16.28 | 10.55 | 9.81 | |
|
|
US Stocks
-- Market Benchmark |
1.09 | -1.89 | 5.90 | 17.54 | 16.00 | 12.31 | 10.45 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Feb 28, 2025
US Stocks ESG Portfolio: an investment of 1$, since March 2015,
now would be worth 2.73$, with a total return of 172.61%
(10.55% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since March 2015, now would be worth 3.19$, with a total return of 219.22% (12.31% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since March 2015, now would be worth 3.19$, with a total return of 219.22% (12.31% annualized).
Loading data
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US Stocks ESG Portfolio: an investment of 1$, since September 2005,
now would be worth 6.20$, with a total return of 520.32%
(9.81% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 6.94$, with a total return of 594.33% (10.45% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 6.94$, with a total return of 594.33% (10.45% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of Feb 28, 2025
The following metrics, updated as of 28 February 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2024 - 28 February 2025 (1 year)
Period: 1 March 2020 - 28 February 2025 (5 years)
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 28 February 2025 (~20 years)
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| US Stocks ESG | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 17.14 | 17.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 13.92 | 14.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.89 | -4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.89 | -3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.23 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.08 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.44 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.65 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.53 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.50 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2024 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks ESG | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.28 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 11.50 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 18.60 | 18.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.44 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.59 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2020 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks ESG | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.55 | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.21 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.05 | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.48 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2015 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks ESG | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.81 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.09 | 7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -52.70 | -50.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -52.70 | -50.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.92 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 13.09 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 September 2005 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 28 February 2025 (~20 years)
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| US Stocks ESG | US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -27.79 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -24.81 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -20.84 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -19.14 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -17.80 | 18 | Feb 2018 Jul 2019 |
|||
| -14.20 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -13.26 | 17 | Jul 2015 Nov 2016 |
|||
| -8.84 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
| -6.45 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -5.81 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -5.64 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -5.42 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -5.21 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -4.89 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -4.46 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
Loading data
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| US Stocks ESG | US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -52.70 | 45 | Jun 2007 Feb 2011 |
|||
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -27.79 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -24.81 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -23.59 | 21 | May 2011 Jan 2013 |
|||
| -20.84 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -19.14 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -17.80 | 18 | Feb 2018 Jul 2019 |
|||
| -14.20 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -13.26 | 17 | Jul 2015 Nov 2016 |
|||
| -8.84 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
| -6.82 | 5 | Apr 2012 Aug 2012 |
|||
| -6.45 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -5.81 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -5.64 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 September 2005 - 28 February 2025 (~20 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks ESG | US Stocks | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.35 | -2.46 | 1.09 | -1.89 |
| 2024 |
24.69 | -4.89 | 23.81 | -4.34 |
| 2023 |
30.80 | -9.37 | 26.05 | -9.11 |
| 2022 |
-24.04 | -27.79 | -19.51 | -24.81 |
| 2021 |
26.20 | -5.21 | 25.67 | -4.46 |
| 2020 |
25.67 | -19.14 | 21.03 | -20.84 |
| 2019 |
33.37 | -6.25 | 30.67 | -6.45 |
| 2018 |
-15.69 | -17.80 | -5.21 | -14.20 |
| 2017 |
13.03 | -1.52 | 21.21 | 0.00 |
| 2016 |
11.65 | -6.66 | 12.83 | -5.73 |
| 2015 |
2.12 | -10.78 | 0.36 | -8.84 |
| 2014 |
9.13 | -4.63 | 12.54 | -3.17 |
| 2013 |
38.98 | -3.17 | 33.45 | -3.03 |
| 2012 |
17.37 | -9.30 | 16.45 | -6.82 |
| 2011 |
-5.78 | -23.59 | 0.97 | -17.58 |
| 2010 |
19.88 | -12.90 | 17.42 | -13.26 |
| 2009 |
39.10 | -15.76 | 28.89 | -17.72 |
| 2008 |
-39.83 | -43.27 | -36.98 | -38.08 |
| 2007 |
5.81 | -6.69 | 5.37 | -5.23 |
| 2006 |
18.46 | -2.59 | 15.69 | -3.22 |
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