Simulation Settings
Period: January 1871 - December 2024 (~154 years)
Consolidated Returns as of 31 December 2024
Consolidated Returns as of 31 December 2024
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Results
Warren Buffett Portfolio
1.00$
Initial Capital
January 1995
January 1995
19.30$
Final Capital
December 2024
December 2024
10.37%
Yearly Return
13.67%
Std Deviation
-45.52%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
431.5K$
Final Capital
December 2024
December 2024
8.79%
Yearly Return
14.83%
Std Deviation
-79.29%
Max Drawdown
178months
Recovery Period
US Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
January 1995
January 1995
21.74$
Final Capital
December 2024
December 2024
10.81%
Yearly Return
15.57%
Std Deviation
-50.84%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
769.6K$
Final Capital
December 2024
December 2024
9.20%
Yearly Return
16.57%
Std Deviation
-84.60%
Max Drawdown
184months
Recovery Period
As of December 2024, in the previous 30 Years, the Warren Buffett Portfolio obtained a 10.37% compound annual return, with a 13.67% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.52% that required 42 months to be recovered.
As of December 2024, in the previous 30 Years, the US Stocks Portfolio obtained a 10.81% compound annual return, with a 15.57% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -50.84% that required 53 months to be recovered.
Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Warren Buffett Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 90.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
US Stocks Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
Ready to invest smarter?
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With data going back to 1871, optimize your investment strategy
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Portfolio Returns as of Dec 31, 2024
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1871 - 31 December 2024 (~154 years)
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| Return (%) as of Dec 31, 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (12M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~154Y) |
|||
|
|
Warren Buffett Portfolio
Warren Buffett |
23.12 | -2.23 | 8.19 | 23.12 | 13.28 | 11.92 | 10.37 | 8.79 | |
|
|
US Stocks
-- Market Benchmark |
23.81 | -3.04 | 9.02 | 23.81 | 13.82 | 12.50 | 10.81 | 9.20 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Dec 31, 2024
Warren Buffett Portfolio: an investment of 1$, since January 1995,
now would be worth 19.30$, with a total return of 1829.89%
(10.37% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1995, now would be worth 21.74$, with a total return of 2073.88% (10.81% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1995, now would be worth 21.74$, with a total return of 2073.88% (10.81% annualized).
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Warren Buffett Portfolio: an investment of 1$, since January 1871,
now would be worth 431526.39$, with a total return of 43152538.80%
(8.79% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 769552.23$, with a total return of 76955123.00% (9.20% annualized).
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 769552.23$, with a total return of 76955123.00% (9.20% annualized).
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Portfolio Metrics as of Dec 31, 2024
The following metrics, updated as of 31 December 2024, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 January 2024 - 31 December 2024 (1 year)
Period: 1 January 2020 - 31 December 2024 (5 years)
Period: 1 January 2015 - 31 December 2024 (10 years)
Period: 1 January 1995 - 31 December 2024 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 31 December 2024 (~154 years)
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Warren Buffett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 23.12 | 23.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 20.12 | 20.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.67 | -4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.67 | -4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.40 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.91 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.46 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.21 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.46 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.31 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2024 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Warren Buffett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.28 | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.80 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.08 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.08 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.44 | 18.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.88 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.32 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.58 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2020 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Warren Buffett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.92 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.70 | 9.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.08 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.08 | -24.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.88 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.99 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.30 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2015 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Warren Buffett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.37 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.66 | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.52 | -50.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -39.67 | -43.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 73 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 132 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.67 | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.58 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1995 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Warren Buffett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.79 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.53 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -79.29 | -84.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 178 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -79.29 | -84.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 178 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 181 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.83 | 16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 15.59 | 17.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 January 1995 - 31 December 2024 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 31 December 2024 (~154 years)
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -45.52 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -43.94 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
|||
| -39.67 | 73 | Sep 2000 Sep 2006 |
|||
| -24.81 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -23.08 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -20.84 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -17.57 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -17.49 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.04 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -14.20 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -13.83 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.09 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.84 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
| -8.44 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -84.60 | 184 | Sep 1929 Dec 1944 |
|||
| -79.29 | 178 | Sep 1929 Jun 1944 |
|||
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -45.86 | 48 | Jan 1973 Dec 1976 |
|||
| -45.52 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -43.94 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
|||
| -40.52 | 42 | Jan 1973 Jun 1976 |
|||
| -39.67 | 73 | Sep 2000 Sep 2006 |
|||
| -34.11 | 35 | Apr 1876 Feb 1879 |
|||
| -30.50 | 37 | Apr 1876 Apr 1879 |
|||
| -30.27 | 26 | Oct 1906 Nov 1908 |
|||
| -30.14 | 26 | Oct 1906 Nov 1908 |
|||
| -30.06 | 28 | Dec 1968 Mar 1971 |
|||
| -29.34 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -27.35 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 31 December 2024 (~154 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Warren Buffett Portfolio | US Stocks | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2024 |
23.12 | -3.67 | 23.81 | -4.34 |
| 2023 |
24.86 | -7.55 | 26.05 | -9.11 |
| 2022 |
-18.29 | -23.08 | -19.51 | -24.81 |
| 2021 |
24.59 | -4.32 | 25.67 | -4.46 |
| 2020 |
19.19 | -17.49 | 21.03 | -20.84 |
| 2019 |
28.46 | -5.73 | 30.67 | -6.45 |
| 2018 |
-3.84 | -12.09 | -5.21 | -14.20 |
| 2017 |
19.83 | 0.00 | 21.21 | 0.00 |
| 2016 |
10.69 | -4.87 | 12.83 | -5.73 |
| 2015 |
0.96 | -7.73 | 0.36 | -8.84 |
| 2014 |
12.08 | -2.97 | 12.54 | -3.17 |
| 2013 |
29.44 | -2.62 | 33.45 | -3.03 |
| 2012 |
14.59 | -6.10 | 16.45 | -6.82 |
| 2011 |
1.43 | -15.04 | 0.97 | -17.58 |
| 2010 |
14.55 | -11.71 | 17.42 | -13.26 |
| 2009 |
24.66 | -16.03 | 28.89 | -17.72 |
| 2008 |
-32.35 | -33.45 | -36.98 | -38.08 |
| 2007 |
6.30 | -4.37 | 5.37 | -5.23 |
| 2006 |
14.32 | -2.48 | 15.69 | -3.22 |
| 2005 |
5.58 | -3.97 | 6.31 | -4.48 |
| 2004 |
9.73 | -2.96 | 12.79 | -3.56 |
| 2003 |
25.87 | -3.66 | 30.75 | -4.27 |
| 2002 |
-19.13 | -24.82 | -20.47 | -27.18 |
| 2001 |
-10.04 | -20.31 | -10.97 | -23.65 |
| 2000 |
-7.27 | -11.55 | -10.57 | -15.87 |
| 1999 |
19.15 | -5.59 | 23.81 | -6.42 |
| 1998 |
26.49 | -13.83 | 23.26 | -17.57 |
| 1997 |
30.52 | -5.15 | 30.99 | -4.56 |
| 1996 |
21.03 | -3.99 | 20.96 | -6.17 |
| 1995 |
34.91 | -0.25 | 35.79 | -1.17 |
| 1994 |
1.01 | -6.47 | -0.17 | -7.43 |
| 1993 |
9.53 | -2.10 | 10.62 | -2.77 |
| 1992 |
7.36 | -2.36 | 9.11 | -2.40 |
| 1991 |
28.35 | -4.14 | 32.39 | -4.47 |
| 1990 |
-2.00 | -12.77 | -6.08 | -16.20 |
| 1989 |
29.38 | -2.30 | 28.12 | -3.05 |
| 1988 |
15.17 | -3.40 | 17.32 | -3.42 |
| 1987 |
4.71 | -27.35 | 2.61 | -29.34 |
| 1986 |
17.29 | -7.59 | 14.57 | -7.92 |
| 1985 |
29.49 | -3.46 | 31.27 | -4.77 |
| 1984 |
6.99 | -6.07 | 2.19 | -9.02 |
| 1983 |
19.96 | -3.02 | 22.66 | -4.00 |
| 1982 |
21.09 | -7.70 | 20.50 | -11.21 |
| 1981 |
-3.26 | -10.93 | -4.15 | -12.79 |
| 1980 |
29.60 | -8.82 | 33.15 | -11.98 |
| 1979 |
17.05 | -6.17 | 24.25 | -7.22 |
| 1978 |
5.62 | -8.58 | 8.45 | -11.64 |
| 1977 |
-6.77 | -10.10 | -3.36 | -8.29 |
| 1976 |
22.58 | -1.97 | 26.47 | -2.10 |
| 1975 |
34.14 | -11.01 | 37.82 | -11.74 |
| 1974 |
-23.54 | -30.75 | -27.81 | -34.15 |
| 1973 |
-14.10 | -15.10 | -18.18 | -19.22 |
| 1972 |
17.45 | -1.74 | 17.62 | -2.45 |
| 1971 |
13.67 | -7.10 | 17.63 | -6.54 |
| 1970 |
4.95 | -17.25 | 4.79 | -19.06 |
| 1969 |
-7.28 | -9.56 | -10.28 | -11.24 |
| 1968 |
10.36 | -5.60 | 13.39 | -6.48 |
| 1967 |
21.92 | -4.49 | 27.39 | -4.70 |
| 1966 |
-8.57 | -14.09 | -8.73 | -14.78 |
| 1965 |
11.37 | -4.53 | 14.20 | -4.80 |
| 1964 |
15.12 | -1.23 | 16.40 | -1.37 |
| 1963 |
20.68 | -2.38 | 21.15 | -2.74 |
| 1962 |
-7.50 | -19.86 | -9.62 | -22.67 |
| 1961 |
24.37 | -2.49 | 26.94 | -2.62 |
| 1960 |
1.29 | -6.95 | 0.92 | -8.00 |
| 1959 |
10.87 | -5.10 | 12.78 | -5.35 |
| 1958 |
39.17 | -1.46 | 44.81 | -1.59 |
| 1957 |
-9.21 | -12.91 | -9.93 | -14.61 |
| 1956 |
6.10 | -6.96 | 8.51 | -7.23 |
| 1955 |
28.33 | -2.43 | 25.72 | -3.23 |
| 1954 |
47.42 | -2.78 | 50.59 | -3.14 |
| 1953 |
-0.68 | -8.07 | 0.66 | -7.66 |
| 1952 |
16.84 | -3.31 | 13.62 | -4.23 |
| 1951 |
22.18 | -4.95 | 20.75 | -6.04 |
| 1950 |
27.56 | -4.82 | 30.33 | -5.29 |
| 1949 |
16.43 | -4.20 | 19.97 | -4.32 |
| 1948 |
4.72 | -9.37 | 2.36 | -10.99 |
| 1947 |
4.83 | -5.40 | 3.84 | -6.63 |
| 1946 |
-7.24 | -19.89 | -6.27 | -20.85 |
| 1945 |
32.94 | -3.82 | 38.22 | -4.09 |
| 1944 |
17.83 | -1.51 | 21.23 | -1.55 |
| 1943 |
23.35 | -8.12 | 27.90 | -8.06 |
| 1942 |
19.04 | -10.12 | 16.72 | -12.33 |
| 1941 |
-10.47 | -12.57 | -10.09 | -12.94 |
| 1940 |
-8.93 | -21.91 | -7.16 | -23.05 |
| 1939 |
-0.71 | -14.33 | 2.33 | -15.16 |
| 1938 |
30.06 | -22.24 | 28.38 | -25.06 |
| 1937 |
-31.63 | -35.23 | -34.85 | -38.63 |
| 1936 |
29.65 | -6.77 | 33.65 | -7.38 |
| 1935 |
42.64 | -8.74 | 46.29 | -10.15 |
| 1934 |
-1.85 | -18.67 | 2.31 | -18.75 |
| 1933 |
47.84 | -17.61 | 57.18 | -18.12 |
| 1932 |
-7.22 | -40.36 | -8.65 | -44.97 |
| 1931 |
-39.39 | -47.83 | -44.12 | -52.60 |
| 1930 |
-22.03 | -33.22 | -28.35 | -39.08 |
| 1929 |
-7.44 | -30.51 | -11.30 | -34.31 |
| 1928 |
39.15 | -3.41 | 38.68 | -4.13 |
| 1927 |
33.87 | -3.63 | 33.33 | -4.30 |
| 1926 |
10.43 | -8.30 | 11.46 | -9.26 |
| 1925 |
26.87 | -5.61 | 25.78 | -6.56 |
| 1924 |
23.76 | -3.57 | 27.03 | -3.78 |
| 1923 |
4.17 | -12.09 | 5.38 | -13.08 |
| 1922 |
25.52 | -4.09 | 29.04 | -4.35 |
| 1921 |
14.22 | -7.26 | 10.09 | -9.26 |
| 1920 |
-17.37 | -17.55 | -14.01 | -15.38 |
| 1919 |
19.03 | -6.76 | 19.62 | -7.49 |
| 1918 |
23.53 | -2.81 | 18.16 | -3.76 |
| 1917 |
-22.57 | -22.57 | -18.65 | -18.65 |
| 1916 |
8.31 | -3.17 | 8.05 | -3.65 |
| 1915 |
32.47 | -1.72 | 31.16 | -2.26 |
| 1914 |
-2.69 | -16.94 | -5.46 | -20.24 |
| 1913 |
-8.10 | -9.68 | -4.77 | -8.74 |
| 1912 |
7.42 | -3.53 | 7.12 | -4.07 |
| 1911 |
5.58 | -8.31 | 3.47 | -9.84 |
| 1910 |
-6.56 | -12.23 | -3.44 | -11.27 |
| 1909 |
17.29 | -2.20 | 16.09 | -2.75 |
| 1908 |
41.02 | -2.76 | 39.43 | -3.59 |
| 1907 |
-26.28 | -29.55 | -24.23 | -28.45 |
| 1906 |
6.52 | -5.84 | 0.60 | -9.63 |
| 1905 |
17.87 | -5.03 | 21.23 | -5.27 |
| 1904 |
28.41 | -2.12 | 32.12 | -2.23 |
| 1903 |
-12.70 | -20.83 | -17.14 | -25.30 |
| 1902 |
4.74 | -7.42 | 8.21 | -7.32 |
| 1901 |
24.93 | -5.95 | 19.40 | -8.08 |
| 1900 |
10.87 | -6.21 | 20.75 | -5.37 |
| 1899 |
8.97 | -5.80 | 3.64 | -8.88 |
| 1898 |
21.34 | -5.52 | 29.23 | -4.56 |
| 1897 |
15.72 | -5.41 | 20.31 | -5.49 |
| 1896 |
2.13 | -11.61 | 3.20 | -12.04 |
| 1895 |
4.21 | -8.87 | 4.95 | -9.39 |
| 1894 |
2.30 | -5.30 | 3.58 | -5.55 |
| 1893 |
-13.61 | -22.56 | -18.85 | -26.86 |
| 1892 |
5.62 | -2.01 | 6.08 | -2.16 |
| 1891 |
21.07 | -2.84 | 18.83 | -3.88 |
| 1890 |
-8.74 | -14.28 | -6.20 | -13.89 |
| 1889 |
7.15 | -2.07 | 7.03 | -2.45 |
| 1888 |
2.28 | -3.19 | 3.28 | -3.34 |
| 1887 |
-1.95 | -9.29 | -0.70 | -9.45 |
| 1886 |
11.65 | -3.90 | 11.92 | -4.49 |
| 1885 |
24.10 | -1.67 | 29.98 | -1.47 |
| 1884 |
-11.59 | -13.08 | -12.37 | -13.99 |
| 1883 |
-2.16 | -5.03 | -5.53 | -7.10 |
| 1882 |
2.42 | -5.39 | 3.58 | -5.68 |
| 1881 |
7.13 | -5.89 | 0.18 | -9.93 |
| 1880 |
22.34 | -8.26 | 26.50 | -8.79 |
| 1879 |
44.89 | -0.91 | 49.29 | -0.98 |
| 1878 |
10.78 | -1.28 | 16.25 | -1.08 |
| 1877 |
-3.06 | -18.64 | -1.12 | -19.66 |
| 1876 |
-10.41 | -14.59 | -14.18 | -18.03 |
| 1875 |
2.65 | -4.05 | 5.35 | -4.33 |
| 1874 |
9.72 | -4.25 | 4.67 | -6.59 |
| 1873 |
-5.05 | -15.65 | -2.53 | -15.75 |
| 1872 |
12.20 | -2.37 | 11.12 | -3.07 |
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11.39 | -4.36 | 15.59 | -4.38 |
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