Simulation Settings
Period: November 2014 - January 2025 (~10 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Cathie Wood Ark Tech Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
3.91$
Final Capital
January 2025
January 2025
14.60%
Yearly Return
31.70%
Std Deviation
-69.47%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
2.89$
Final Capital
January 2025
January 2025
11.18%
Yearly Return
31.70%
Std Deviation
-73.18%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
3.97$
Final Capital
January 2025
January 2025
14.40%
Yearly Return
31.32%
Std Deviation
-69.47%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
2.97$
Final Capital
January 2025
January 2025
11.20%
Yearly Return
31.32%
Std Deviation
-73.18%
Max Drawdown
48months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Ray Dalio All Weather Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.55$
Final Capital
January 2025
January 2025
4.46%
Yearly Return
8.45%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
37months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.14$
Final Capital
January 2025
January 2025
1.35%
Yearly Return
8.45%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
1.64$
Final Capital
January 2025
January 2025
4.93%
Yearly Return
8.41%
Std Deviation
-20.58%
Max Drawdown
37months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
1.22$
Final Capital
January 2025
January 2025
1.99%
Yearly Return
8.41%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
All Country World Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
2.55$
Final Capital
January 2025
January 2025
9.83%
Yearly Return
14.96%
Std Deviation
-25.52%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.89$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.56%
Yearly Return
14.96%
Std Deviation
-30.11%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
2.49$
Final Capital
January 2025
January 2025
9.33%
Yearly Return
14.83%
Std Deviation
-25.52%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
1.86$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.27%
Yearly Return
14.83%
Std Deviation
-30.11%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Cathie Wood Ark Tech Portfolio obtained a 14.40% compound annual return, with a 31.32% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -69.47% which has been ongoing for 48 months and is still in progress.
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Ray Dalio All Weather Portfolio obtained a 4.93% compound annual return, with a 8.41% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.58% which has been ongoing for 37 months and is still in progress.
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the All Country World Stocks Portfolio obtained a 9.33% compound annual return, with a 14.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -25.52% that required 24 months to be recovered.
Table of contents
The first official book of 
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Cathie Wood Ark Tech Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
ARKG
|
ARK Genomic Revolution ETF |
| 25.00 |
ARKK
|
ARK Innovation ETF |
| 25.00 |
ARKQ
|
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF |
| 25.00 |
ARKW
|
ARK Next Generation Internet ETF |
Ray Dalio All Weather Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 7.50 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
| 7.50 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
All Country World Stocks Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VT
|
Vanguard Total World Stock |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 November 2014 - 31 January 2025 (~10 years)
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| Return (%) as of Jan 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~10Y) |
|||
|
|
Ark Tech Portfolio
Cathie Wood |
10.61 | 10.61 | 36.58 | 41.79 | 9.82 | 14.60 | 14.40 | |
|
|
All Weather Portfolio
Ray Dalio |
1.90 | 1.90 | 2.53 | 8.95 | 3.44 | 4.46 | 4.93 | |
|
|
All Country World Stocks
-- Market Benchmark |
3.06 | 3.06 | 6.57 | 20.05 | 10.97 | 9.83 | 9.33 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Jan 31, 2025
Cathie Wood Ark Tech Portfolio: an investment of 1$, since February 2015,
now would be worth 3.91$, with a total return of 290.63%
(14.60% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 1.55$, with a total return of 54.73% (4.46% annualized).
All Country World Stocks Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 2.55$, with a total return of 155.48% (9.83% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 1.55$, with a total return of 54.73% (4.46% annualized).
All Country World Stocks Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 2.55$, with a total return of 155.48% (9.83% annualized).
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Cathie Wood Ark Tech Portfolio: an investment of 1$, since November 2014,
now would be worth 3.97$, with a total return of 297.18%
(14.40% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since November 2014, now would be worth 1.64$, with a total return of 63.73% (4.93% annualized).
All Country World Stocks Portfolio: an investment of 1$, since November 2014, now would be worth 2.49$, with a total return of 149.44% (9.33% annualized).
Ray Dalio All Weather Portfolio: an investment of 1$, since November 2014, now would be worth 1.64$, with a total return of 63.73% (4.93% annualized).
All Country World Stocks Portfolio: an investment of 1$, since November 2014, now would be worth 2.49$, with a total return of 149.44% (9.33% annualized).
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 January 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2024 - 31 January 2025 (1 year)
Period: 1 February 2020 - 31 January 2025 (5 years)
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 November 2014 - 31 January 2025 (~10 years)
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 41.79 | 8.95 | 20.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 38.22 | 6.20 | 17.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -12.56 | -3.73 | -3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -12.56 | -3.73 | -3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 28.53 | 8.03 | 9.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.29 | 0.48 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.08 | 0.57 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.16 | 1.61 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.47 | 1.11 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.33 | 2.40 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2024 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.82 | 3.44 | 10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.42 | -0.71 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -20.58 | -25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 48* | 37* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -20.58 | -25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 48* | 37* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 45 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 38.49 | 10.45 | 17.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.19 | 0.10 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.29 | 0.14 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 45.01 | 9.54 | 8.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.26 | 0.33 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.14 | 0.17 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2020 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.60 | 4.46 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 11.18 | 1.35 | 6.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -20.58 | -25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 48* | 37* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -20.58 | -25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 48* | 37* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 46 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 31.70 | 8.45 | 14.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.33 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.46 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 32.39 | 7.08 | 7.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.46 | 0.53 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.22 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2015 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Ray Dalio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.40 | 4.93 | 9.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 11.20 | 1.99 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -20.58 | -25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 48* | 37* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -20.58 | -25.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 48* | 37* | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 46 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 31.32 | 8.41 | 14.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.40 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.54 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 32.00 | 6.99 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.46 | 0.59 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.24 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2014 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 November 2014 - 31 January 2025 (~10 years)
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -69.47 | 48* | Feb 2021 In progress |
||||||
| -25.52 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
||||||
| -22.61 | 15 | Sep 2018 Nov 2019 |
||||||
| -22.15 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
||||||
| -21.33 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
||||||
| -20.58 | 37* | Jan 2022 In progress |
||||||
| -14.45 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
||||||
| -13.76 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
||||||
| -13.20 | 2 | Mar 2020 Apr 2020 |
||||||
| -8.95 | 4 | Oct 2016 Jan 2017 |
||||||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
||||||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
||||||
| -6.27 | 4 | Feb 2018 May 2018 |
||||||
| -4.91 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
||||||
| -4.71 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
||||||
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -69.47 | 48* | Feb 2021 In progress |
||||||
| -25.52 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
||||||
| -22.61 | 15 | Sep 2018 Nov 2019 |
||||||
| -22.15 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
||||||
| -21.33 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
||||||
| -20.58 | 37* | Jan 2022 In progress |
||||||
| -14.45 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
||||||
| -13.76 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
||||||
| -13.20 | 2 | Mar 2020 Apr 2020 |
||||||
| -8.95 | 4 | Oct 2016 Jan 2017 |
||||||
| -6.66 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
||||||
| -6.42 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
||||||
| -6.27 | 4 | Feb 2018 May 2018 |
||||||
| -4.91 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
||||||
| -4.71 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
||||||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 November 2014 - 31 January 2025 (~10 years)
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Ark Tech Portfolio | All Weather Portfolio | All Country World Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
10.61 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 2024 |
14.08 | -13.99 | 6.36 | -3.73 | 16.49 | -3.58 |
| 2023 |
55.71 | -27.76 | 9.95 | -9.25 | 22.03 | -9.69 |
| 2022 |
-58.78 | -58.78 | -18.39 | -20.58 | -18.01 | -25.52 |
| 2021 |
-18.06 | -25.95 | 8.27 | -3.74 | 18.27 | -4.10 |
| 2020 |
149.52 | -13.20 | 15.88 | -3.68 | 16.61 | -22.15 |
| 2019 |
35.21 | -12.62 | 17.93 | -0.83 | 26.82 | -5.97 |
| 2018 |
-0.07 | -22.61 | -3.02 | -4.71 | -9.76 | -14.45 |
| 2017 |
68.38 | 0.00 | 11.55 | -0.49 | 24.49 | 0.00 |
| 2016 |
0.39 | -18.29 | 6.50 | -6.42 | 8.51 | -6.91 |
| 2015 |
3.87 | -13.66 | -3.23 | -6.66 | -1.86 | -11.65 |
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