Simulation Settings
Period: January 1976 - November 2024 (~49 years)
Consolidated Returns as of 30 November 2024
Consolidated Returns as of 30 November 2024
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Results
Ben Stein Long Term Portfolio
1.00$
Initial Capital
December 1994
December 1994
9.89$
Final Capital
November 2024
November 2024
7.94%
Yearly Return
12.43%
Std Deviation
-45.92%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
120.62$
Final Capital
November 2024
November 2024
10.29%
Yearly Return
12.15%
Std Deviation
-45.92%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
Bill Bernstein No Brainer Portfolio
1.00$
Initial Capital
December 1994
December 1994
10.02$
Final Capital
November 2024
November 2024
7.98%
Yearly Return
11.77%
Std Deviation
-40.40%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
116.56$
Final Capital
November 2024
November 2024
10.22%
Yearly Return
11.77%
Std Deviation
-40.40%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
As of November 2024, in the previous 30 Years, the Ben Stein Long Term Portfolio obtained a 7.94% compound annual return, with a 12.43% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.92% that required 42 months to be recovered.
As of November 2024, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein No Brainer Portfolio obtained a 7.98% compound annual return, with a 11.77% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -40.40% that required 40 months to be recovered.
Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Ben Stein Long Term Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
Bill Bernstein No Brainer Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 25.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 25.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 25.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
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Portfolio Returns as of Nov 30, 2024
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1976 - 30 November 2024 (~49 years)
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| Return (%) as of Nov 30, 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (11M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~49Y) |
|||
|
|
Long Term Portfolio
Ben Stein |
14.38 | 3.35 | 9.24 | 20.49 | 8.32 | 7.29 | 7.94 | 10.29 | |
|
|
No Brainer Portfolio
Bill Bernstein |
14.65 | 4.37 | 9.32 | 21.25 | 8.60 | 7.62 | 7.98 | 10.22 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Nov 30, 2024
Ben Stein Long Term Portfolio: an investment of 1$, since December 1994,
now would be worth 9.89$, with a total return of 889.17%
(7.94% annualized).
Bill Bernstein No Brainer Portfolio: an investment of 1$, since December 1994, now would be worth 10.02$, with a total return of 901.66% (7.98% annualized).
Bill Bernstein No Brainer Portfolio: an investment of 1$, since December 1994, now would be worth 10.02$, with a total return of 901.66% (7.98% annualized).
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Ben Stein Long Term Portfolio: an investment of 1$, since January 1976,
now would be worth 120.62$, with a total return of 11962.16%
(10.29% annualized).
Bill Bernstein No Brainer Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 116.56$, with a total return of 11556.15% (10.22% annualized).
Bill Bernstein No Brainer Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 116.56$, with a total return of 11556.15% (10.22% annualized).
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Portfolio Metrics as of Nov 30, 2024
The following metrics, updated as of 30 November 2024, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 December 2023 - 30 November 2024 (1 year)
Period: 1 December 2019 - 30 November 2024 (5 years)
Period: 1 December 2014 - 30 November 2024 (10 years)
Period: 1 December 1994 - 30 November 2024 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 November 2024 (~49 years)
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 20.49 | 21.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 17.29 | 18.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.34 | -3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.17 | -0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.53 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.79 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.26 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.13 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.40 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.14 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 2023 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.32 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.97 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -19.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -19.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.31 | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.63 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.41 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 2019 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.29 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.24 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -19.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -19.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.00 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.92 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 2014 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.94 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.28 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -24.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.43 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.46 | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 1994 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.29 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.44 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -24.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.15 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.87 | 7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.85 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 December 1994 - 30 November 2024 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 November 2024 (~49 years)
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.92 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -40.40 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -24.46 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -23.11 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -20.52 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.76 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.33 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -18.24 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.94 | 19 | May 2011 Nov 2012 |
|||
| -16.20 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.80 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -13.95 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.92 | 14 | Sep 2018 Oct 2019 |
|||
| -10.70 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.84 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.92 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -40.40 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -24.46 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -23.11 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -20.52 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -20.11 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.76 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.71 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.33 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -18.24 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.94 | 19 | May 2011 Nov 2012 |
|||
| -16.20 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.80 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -15.40 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -14.76 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 November 2024 (~49 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Long Term Portfolio | No Brainer Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2024 |
14.38 | -3.34 | 14.65 | -3.15 |
| 2023 |
16.02 | -8.92 | 15.77 | -8.55 |
| 2022 |
-14.26 | -20.52 | -13.89 | -19.76 |
| 2021 |
16.72 | -3.20 | 15.39 | -2.73 |
| 2020 |
9.40 | -19.33 | 11.61 | -18.24 |
| 2019 |
21.13 | -4.75 | 19.82 | -5.15 |
| 2018 |
-7.39 | -10.70 | -6.41 | -11.92 |
| 2017 |
16.88 | 0.00 | 15.70 | -0.29 |
| 2016 |
9.22 | -4.80 | 11.03 | -4.44 |
| 2015 |
-2.18 | -8.57 | -1.35 | -7.81 |
| 2014 |
5.91 | -3.45 | 3.78 | -3.16 |
| 2013 |
18.10 | -2.66 | 22.10 | -1.89 |
| 2012 |
14.19 | -7.09 | 12.91 | -6.94 |
| 2011 |
-3.35 | -16.94 | -2.59 | -16.20 |
| 2010 |
13.80 | -10.43 | 14.15 | -9.69 |
| 2009 |
26.25 | -17.28 | 22.80 | -15.37 |
| 2008 |
-30.51 | -33.62 | -26.26 | -28.63 |
| 2007 |
5.66 | -5.92 | 7.14 | -4.50 |
| 2006 |
19.42 | -3.62 | 15.27 | -3.41 |
| 2005 |
10.21 | -3.30 | 7.66 | -4.07 |
| 2004 |
15.66 | -4.29 | 13.66 | -3.04 |
| 2003 |
30.79 | -3.98 | 27.39 | -4.14 |
| 2002 |
-10.67 | -17.62 | -10.88 | -16.92 |
| 2001 |
-4.80 | -15.85 | -4.49 | -14.84 |
| 2000 |
-2.79 | -8.99 | -4.63 | -10.08 |
| 1999 |
21.76 | -2.43 | 18.99 | -3.58 |
| 1998 |
7.54 | -15.80 | 12.24 | -13.95 |
| 1997 |
13.81 | -4.54 | 15.88 | -4.06 |
| 1996 |
15.37 | -3.55 | 12.52 | -4.66 |
| 1995 |
16.95 | -1.90 | 20.57 | -1.62 |
| 1994 |
-0.18 | -6.15 | 2.49 | -4.18 |
| 1993 |
23.87 | -3.66 | 16.21 | -3.68 |
| 1992 |
3.67 | -3.34 | 4.40 | -3.33 |
| 1991 |
31.77 | -4.13 | 24.11 | -4.26 |
| 1990 |
-8.84 | -15.40 | -9.08 | -14.76 |
| 1989 |
25.31 | -2.86 | 18.78 | -2.53 |
| 1988 |
19.53 | -2.49 | 17.83 | -3.06 |
| 1987 |
2.59 | -20.11 | 8.39 | -19.71 |
| 1986 |
22.75 | -4.06 | 25.39 | -4.13 |
| 1985 |
30.54 | -2.54 | 32.35 | -2.40 |
| 1984 |
8.43 | -3.82 | 4.70 | -6.54 |
| 1983 |
22.02 | -2.01 | 21.16 | -2.72 |
| 1982 |
10.55 | -11.34 | 17.74 | -8.02 |
| 1981 |
1.38 | -8.32 | 2.36 | -9.62 |
| 1980 |
22.39 | -9.78 | 24.96 | -10.53 |
| 1979 |
19.59 | -7.08 | 19.11 | -7.00 |
| 1978 |
14.86 | -7.96 | 14.56 | -9.37 |
| 1977 |
8.12 | -1.77 | 6.69 | -2.39 |
| 1976 |
20.36 | -2.40 | 19.98 | -3.10 |
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