Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Charles Schwab Conservative Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.72$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.48%
Yearly Return
3.64%
Std Deviation
-11.50%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
1.76$
Final Capital
March 2025
March 2025
1.90%
Yearly Return
3.64%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
56months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.18$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.66%
Yearly Return
3.85%
Std Deviation
-11.50%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
3.03$
Final Capital
March 2025
March 2025
2.79%
Yearly Return
3.85%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
56months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
4.63$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.24%
Yearly Return
4.16%
Std Deviation
-12.16%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
2.19$
Final Capital
March 2025
March 2025
2.65%
Yearly Return
4.16%
Std Deviation
-20.01%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
13.18$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.62%
Yearly Return
4.46%
Std Deviation
-12.16%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
4.35$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.72%
Yearly Return
4.46%
Std Deviation
-20.01%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Charles Schwab Conservative Income Portfolio obtained a 4.48% compound annual return, with a 3.64% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -11.50% that required 33 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio obtained a 5.24% compound annual return, with a 4.16% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.16% that required 35 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Charles Schwab Conservative Income Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 25.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 18.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 7.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 5.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 6.30 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 5.60 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 3.70 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.70 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 1.40 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 1.20 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 42.80 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 10.70 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| 9.80 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 7.60 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 5.90 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 3.30 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Conservative Income
Charles Schwab |
2.35 | -0.06 | 0.41 | 5.50 | 1.83 | 2.10 | 4.48 | 5.66 | |
|
|
Robo Advisor 20 Value Tilt
Betterment |
1.62 | -0.38 | 0.34 | 5.55 | 3.53 | 2.95 | 5.24 | 6.62 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Charles Schwab Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 3.72$, with a total return of 272.03%
(4.48% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 4.63$, with a total return of 363.00% (5.24% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 4.63$, with a total return of 363.00% (5.24% annualized).
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Charles Schwab Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 9.18$, with a total return of 818.34%
(5.66% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 13.18$, with a total return of 1218.05% (6.62% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 13.18$, with a total return of 1218.05% (6.62% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.50 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.04 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.89 | -1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.89 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.34 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.17 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.89 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.27 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.91 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.83 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -2.43 | -0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.07 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.12 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.17 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.24 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.36 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.16 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.10 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.96 | -0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.07 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.09 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.13 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.78 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.51 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.48 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.90 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.64 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.40 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.23 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.66 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.79 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.85 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.20 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.47 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.49 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.16 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -11.50 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -9.97 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -7.01 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -4.38 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.32 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -4.07 | 6 | May 1998 Oct 1998 |
|||
| -3.26 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -2.79 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -2.69 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -2.57 | 3 | Mar 2020 May 2020 |
|||
| -2.55 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -2.38 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.38 | 6 | Jun 2002 Nov 2002 |
|||
| -2.28 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.16 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -11.50 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -9.97 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -7.01 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -4.85 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -4.80 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -4.47 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -4.38 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.32 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -4.18 | 5 | Aug 1990 Dec 1990 |
|||
| -4.07 | 6 | May 1998 Oct 1998 |
|||
| -3.90 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -3.26 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -2.84 | 5 | Jan 1990 May 1990 |
|||
| -2.79 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Conservative Income | Robo Advisor 20 Value Tilt | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.35 | -0.06 | 1.62 | -0.38 |
| 2024 |
3.16 | -1.89 | 5.41 | -1.48 |
| 2023 |
5.79 | -3.43 | 7.68 | -3.04 |
| 2022 |
-9.97 | -11.50 | -9.10 | -11.83 |
| 2021 |
2.43 | -1.40 | 2.61 | -1.26 |
| 2020 |
5.45 | -2.57 | 6.01 | -4.38 |
| 2019 |
8.37 | -0.27 | 9.57 | -0.68 |
| 2018 |
-0.17 | -1.84 | -1.42 | -2.14 |
| 2017 |
2.91 | -0.28 | 6.24 | 0.00 |
| 2016 |
3.48 | -2.55 | 4.01 | -1.37 |
| 2015 |
-0.30 | -2.38 | -0.31 | -2.69 |
| 2014 |
5.05 | -1.20 | 2.92 | -1.13 |
| 2013 |
-1.91 | -4.32 | 3.86 | -2.19 |
| 2012 |
4.58 | -0.18 | 6.18 | -1.76 |
| 2011 |
6.88 | -0.61 | 1.94 | -3.26 |
| 2010 |
6.25 | -1.09 | 6.55 | -1.59 |
| 2009 |
7.40 | -3.86 | 10.31 | -5.34 |
| 2008 |
-0.05 | -7.01 | -4.00 | -8.67 |
| 2007 |
5.65 | -1.21 | 7.51 | -0.09 |
| 2006 |
5.45 | -0.71 | 7.81 | -1.09 |
| 2005 |
3.19 | -1.10 | 5.11 | -1.09 |
| 2004 |
5.92 | -2.79 | 6.10 | -2.28 |
| 2003 |
6.47 | -2.06 | 12.15 | -0.49 |
| 2002 |
7.47 | -0.98 | 3.70 | -2.38 |
| 2001 |
7.06 | -0.84 | 5.73 | -1.48 |
| 2000 |
10.92 | -0.02 | 6.02 | -1.47 |
| 1999 |
0.05 | -1.43 | 8.74 | -1.36 |
| 1998 |
6.75 | -0.25 | 7.78 | -4.07 |
| 1997 |
8.91 | -0.83 | 7.86 | -1.41 |
| 1996 |
5.56 | -1.96 | 8.41 | -0.87 |
| 1995 |
15.82 | 0.00 | 16.25 | 0.00 |
| 1994 |
-2.12 | -4.80 | -2.09 | -4.47 |
| 1993 |
10.51 | -0.90 | 14.56 | -1.13 |
| 1992 |
7.63 | -1.15 | 6.45 | -1.46 |
| 1991 |
15.73 | -0.03 | 19.85 | -1.32 |
| 1990 |
6.08 | -1.67 | 4.63 | -4.18 |
| 1989 |
11.52 | -0.97 | 16.78 | -0.08 |
| 1988 |
7.76 | -1.64 | 10.19 | -0.87 |
| 1987 |
2.12 | -3.90 | 2.79 | -4.85 |
| 1986 |
13.85 | -1.69 | 15.37 | -2.01 |
| 1985 |
19.26 | -1.36 | 21.34 | -0.68 |
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