Simulation Settings
Period: January 1992 - December 2024 (~33 years)
Consolidated Returns as of 31 December 2024
Consolidated Returns as of 31 December 2024
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Results
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
January 1995
January 1995
8.40$
Final Capital
December 2024
December 2024
7.35%
Yearly Return
8.14%
Std Deviation
-29.84%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
10.54$
Final Capital
December 2024
December 2024
7.40%
Yearly Return
7.86%
Std Deviation
-29.84%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
January 1995
January 1995
8.90$
Final Capital
December 2024
December 2024
7.56%
Yearly Return
9.29%
Std Deviation
-30.72%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
11.30$
Final Capital
December 2024
December 2024
7.62%
Yearly Return
9.13%
Std Deviation
-30.72%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
As of December 2024, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio obtained a 7.35% compound annual return, with a 8.14% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.84% that required 26 months to be recovered.
As of December 2024, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio obtained a 7.56% compound annual return, with a 9.29% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.72% that required 30 months to be recovered.
Table of contents
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
PFF
|
iShares Preferred and Income Securities ETF |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 16.20 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 13.70 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 9.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 4.40 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 3.60 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 3.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 18.40 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 14.70 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 10.70 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 6.30 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Dec 31, 2024
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1992 - 31 December 2024 (~33 years)
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| Return (%) as of Dec 31, 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (12M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~33Y) |
|||
|
|
Dynamic 40/60 Income
The Lazy Team |
9.80 | -1.94 | 5.13 | 9.80 | 4.00 | 4.85 | 7.35 | 7.40 | |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt
Betterment |
7.90 | -2.63 | 3.73 | 7.90 | 4.09 | 5.13 | 7.56 | 7.62 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Dec 31, 2024
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1995,
now would be worth 8.40$, with a total return of 740.28%
(7.35% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1995, now would be worth 8.90$, with a total return of 790.40% (7.56% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1995, now would be worth 8.90$, with a total return of 790.40% (7.56% annualized).
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The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1992,
now would be worth 10.54$, with a total return of 954.15%
(7.40% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 11.30$, with a total return of 1030.14% (7.62% annualized).
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 11.30$, with a total return of 1030.14% (7.62% annualized).
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Portfolio Metrics as of Dec 31, 2024
The following metrics, updated as of 31 December 2024, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 January 2024 - 31 December 2024 (1 year)
Period: 1 January 2020 - 31 December 2024 (5 years)
Period: 1 January 2015 - 31 December 2024 (10 years)
Period: 1 January 1995 - 31 December 2024 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 31 December 2024 (~33 years)
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.80 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.13 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.45 | -2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.45 | -2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.65 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.81 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.99 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.92 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.73 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.00 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2024 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.00 | 4.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.11 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.20 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.16 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.21 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.25 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.39 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2020 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.85 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.83 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.92 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.54 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.25 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 2015 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.35 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.72 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.84 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 69 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.14 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.81 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.85 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1995 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.40 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.74 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.84 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 69 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.86 | 9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.83 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.68 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1992 - 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 January 1995 - 31 December 2024 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 31 December 2024 (~33 years)
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.72 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -29.84 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -20.25 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -17.33 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -13.31 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -12.42 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.86 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -9.49 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -9.38 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.54 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.45 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.19 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.06 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.73 | 9 | May 2002 Jan 2003 |
|||
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.72 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -29.84 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -20.25 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -17.33 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -13.31 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -12.42 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.86 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -9.49 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -9.38 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.54 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.45 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.31 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -7.19 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.06 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1992 - 31 December 2024 (~33 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Dynamic 40/60 Income | Robo Advisor 50 Value Tilt | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2024 |
9.80 | -2.45 | 7.90 | -2.71 |
| 2023 |
11.97 | -5.00 | 12.46 | -7.30 |
| 2022 |
-14.37 | -17.33 | -14.79 | -20.25 |
| 2021 |
6.72 | -1.83 | 7.95 | -2.64 |
| 2020 |
8.28 | -12.42 | 9.50 | -13.31 |
| 2019 |
15.91 | -1.51 | 17.41 | -2.78 |
| 2018 |
-3.18 | -5.09 | -5.36 | -7.45 |
| 2017 |
9.18 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| 2016 |
7.53 | -1.95 | 8.00 | -2.25 |
| 2015 |
0.21 | -4.06 | -1.55 | -6.85 |
| 2014 |
7.01 | -1.44 | 5.47 | -2.43 |
| 2013 |
6.13 | -3.06 | 10.19 | -3.88 |
| 2012 |
12.70 | -2.72 | 13.19 | -4.36 |
| 2011 |
2.96 | -7.19 | 1.17 | -9.49 |
| 2010 |
11.25 | -3.72 | 11.61 | -5.51 |
| 2009 |
22.37 | -15.04 | 23.06 | -11.58 |
| 2008 |
-14.80 | -23.51 | -19.44 | -24.47 |
| 2007 |
0.88 | -3.23 | 8.19 | -2.74 |
| 2006 |
9.18 | -1.29 | 13.22 | -2.76 |
| 2005 |
5.23 | -1.76 | 9.54 | -2.36 |
| 2004 |
8.41 | -3.31 | 12.75 | -3.66 |
| 2003 |
21.64 | -1.30 | 24.96 | -1.03 |
| 2002 |
1.03 | -6.73 | -2.56 | -10.86 |
| 2001 |
8.71 | -3.24 | 1.49 | -8.54 |
| 2000 |
3.43 | -4.13 | 1.53 | -4.79 |
| 1999 |
11.02 | -2.15 | 17.87 | -2.47 |
| 1998 |
6.04 | -9.38 | 8.83 | -12.79 |
| 1997 |
16.36 | -2.49 | 10.06 | -3.98 |
| 1996 |
16.81 | -1.12 | 13.19 | -1.81 |
| 1995 |
23.17 | 0.00 | 20.93 | -0.56 |
| 1994 |
-3.19 | -5.36 | -3.66 | -7.31 |
| 1993 |
14.73 | -0.57 | 24.85 | -2.42 |
| 1992 |
12.95 | -0.70 | 5.53 | -2.73 |
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