Simulation Settings
Period: March 2010 - January 2025 (~15 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.87$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.44%
Yearly Return
13.71%
Std Deviation
-34.04%
Max Drawdown
37months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.38$
Final Capital
January 2025
January 2025
3.27%
Yearly Return
13.71%
Std Deviation
-38.90%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
4.14$
Final Capital
January 2025
January 2025
9.99%
Yearly Return
12.41%
Std Deviation
-34.04%
Max Drawdown
37months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.83$
Final Capital
January 2025
January 2025
7.22%
Yearly Return
12.41%
Std Deviation
-38.90%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
2.06$
Final Capital
January 2025
January 2025
7.50%
Yearly Return
12.56%
Std Deviation
-24.05%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.52$
Final Capital
January 2025
January 2025
4.30%
Yearly Return
12.56%
Std Deviation
-28.46%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
3.42$
Final Capital
January 2025
January 2025
8.58%
Yearly Return
12.28%
Std Deviation
-24.05%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.34$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.85%
Yearly Return
12.28%
Std Deviation
-28.46%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged obtained a 9.99% compound annual return, with a 12.41% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -34.04% which has been ongoing for 37 months and is still in progress.
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio obtained a 8.58% compound annual return, with a 12.28% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -24.05% that required 27 months to be recovered.
Table of contents
The first official book of 
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
SSO
|
ProShares Ultra S&P 500 |
| 60.00 |
UST
|
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
| 10.00 |
UGL
|
ProShares Ultra Gold |
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 27.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 14.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 14.00 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 12.50 |
VIG
|
Vanguard Dividend Appreciation |
| 12.50 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.50 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 7.50 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 5.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Jan 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Jan 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~15Y) |
|||
|
|
Desert Portfolio 2x Leveraged
Gyroscopic Investing |
2.57 | 2.57 | 4.95 | 16.15 | 4.12 | 6.44 | 9.99 | |
|
|
Mid-Fifties
Burton Malkiel |
2.59 | 2.59 | 4.60 | 15.30 | 7.34 | 7.50 | 8.58 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Jan 31, 2025
Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since February 2015,
now would be worth 1.87$, with a total return of 86.70%
(6.44% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 2.06$, with a total return of 106.09% (7.50% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 2.06$, with a total return of 106.09% (7.50% annualized).
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Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since March 2010,
now would be worth 4.14$, with a total return of 313.81%
(9.99% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 3.42$, with a total return of 241.61% (8.58% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 3.42$, with a total return of 241.61% (8.58% annualized).
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 January 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2024 - 31 January 2025 (1 year)
Period: 1 February 2020 - 31 January 2025 (5 years)
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.15 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 13.22 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.01 | -3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.01 | -3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.86 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.86 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.36 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.69 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2024 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.12 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.05 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 17.16 | 15.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.10 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.14 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 16.65 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.24 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2020 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.44 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.27 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.71 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.47 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.11 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.47 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2015 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.99 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.22 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.41 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.96 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.99 | 6.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2010 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -34.04 | 37* | Jan 2022 In progress |
|||
| -24.05 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -10.03 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -10.02 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -9.21 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.55 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.85 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.04 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -5.79 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -5.23 | 4 | Jan 2021 Apr 2021 |
|||
| -3.95 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -3.94 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -3.61 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.57 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -34.04 | 37* | Jan 2022 In progress |
|||
| -24.05 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -15.78 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -10.03 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -10.02 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -9.50 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -9.21 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.09 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -7.55 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.85 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.25 | 5 | Apr 2012 Aug 2012 |
|||
| -6.04 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -5.79 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -5.23 | 4 | Jan 2021 Apr 2021 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Mid-Fifties | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.57 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 2024 |
13.97 | -6.01 | 11.29 | -3.57 |
| 2023 |
15.63 | -13.22 | 15.87 | -9.23 |
| 2022 |
-30.56 | -34.04 | -17.33 | -24.05 |
| 2021 |
12.18 | -5.79 | 15.75 | -3.95 |
| 2020 |
21.66 | -6.04 | 11.71 | -18.63 |
| 2019 |
30.15 | -1.15 | 23.79 | -3.94 |
| 2018 |
-5.84 | -7.55 | -7.10 | -10.02 |
| 2017 |
17.48 | -1.28 | 19.19 | 0.00 |
| 2016 |
7.95 | -10.03 | 8.92 | -3.97 |
| 2015 |
-1.47 | -6.85 | -2.27 | -8.93 |
| 2014 |
17.56 | -3.41 | 8.09 | -3.42 |
| 2013 |
8.45 | -8.09 | 14.67 | -3.96 |
| 2012 |
14.13 | -2.65 | 15.47 | -6.25 |
| 2011 |
18.75 | -3.56 | -0.94 | -15.78 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
