Simulation Settings
Period: March 2010 - January 2025 (~15 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.87$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.44%
Yearly Return
13.71%
Std Deviation
-34.04%
Max Drawdown
37months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.38$
Final Capital
January 2025
January 2025
3.27%
Yearly Return
13.71%
Std Deviation
-38.90%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
4.14$
Final Capital
January 2025
January 2025
9.99%
Yearly Return
12.41%
Std Deviation
-34.04%
Max Drawdown
37months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.83$
Final Capital
January 2025
January 2025
7.22%
Yearly Return
12.41%
Std Deviation
-38.90%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Scott Burns Seven Value Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.96$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.97%
Yearly Return
12.03%
Std Deviation
-20.44%
Max Drawdown
12months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.45$
Final Capital
January 2025
January 2025
3.78%
Yearly Return
12.03%
Std Deviation
-20.29%
Max Drawdown
12months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
3.27$
Final Capital
January 2025
January 2025
8.26%
Yearly Return
11.52%
Std Deviation
-20.44%
Max Drawdown
12months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
2.24$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.54%
Yearly Return
11.52%
Std Deviation
-20.29%
Max Drawdown
12months
Recovery Period
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged obtained a 9.99% compound annual return, with a 12.41% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -34.04% which has been ongoing for 37 months and is still in progress.
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Scott Burns Seven Value Portfolio obtained a 8.26% compound annual return, with a 11.52% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -20.44% that required 12 months to be recovered.
Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
SSO
|
ProShares Ultra S&P 500 |
| 60.00 |
UST
|
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
| 10.00 |
UGL
|
ProShares Ultra Gold |
Scott Burns Seven Value Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 14.50 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 14.25 |
XLE
|
Energy Select Sector SPDR Fund |
| 14.25 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 14.25 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 14.25 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 14.25 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 14.25 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
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| Return (%) as of Jan 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~15Y) |
|||
|
|
Desert Portfolio 2x Leveraged
Gyroscopic Investing |
2.57 | 2.57 | 4.95 | 16.15 | 4.12 | 6.44 | 9.99 | |
|
|
Seven Value
Scott Burns |
2.34 | 2.34 | 2.56 | 12.16 | 8.54 | 6.97 | 8.26 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Jan 31, 2025
Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since February 2015,
now would be worth 1.87$, with a total return of 86.70%
(6.44% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 1.96$, with a total return of 96.14% (6.97% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 1.96$, with a total return of 96.14% (6.97% annualized).
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Gyroscopic Investing Desert Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since March 2010,
now would be worth 4.14$, with a total return of 313.81%
(9.99% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 3.27$, with a total return of 226.92% (8.26% annualized).
Scott Burns Seven Value Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 3.27$, with a total return of 226.92% (8.26% annualized).
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 January 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2024 - 31 January 2025 (1 year)
Period: 1 February 2020 - 31 January 2025 (5 years)
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 16.15 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 13.22 | 9.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.01 | -4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.01 | -3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.86 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.86 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.36 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.69 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2024 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.12 | 8.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.05 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -19.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 17.16 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.10 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.14 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 16.65 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.24 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2020 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.44 | 6.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.27 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.71 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.47 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 12.11 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.47 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2015 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | Scott Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 30% | 71.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 28.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 10% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.99 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.22 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -34.04 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37* | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.41 | 11.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.96 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.99 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2010 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -34.04 | 37* | Jan 2022 In progress |
|||
| -20.44 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -14.49 | 16 | Apr 2022 Jul 2023 |
|||
| -10.03 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -9.57 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -9.24 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.55 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.06 | 5 | Aug 2023 Dec 2023 |
|||
| -6.85 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.04 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -5.79 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -5.23 | 4 | Jan 2021 Apr 2021 |
|||
| -4.74 | 2* | Dec 2024 In progress |
|||
| -4.70 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -3.92 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -34.04 | 37* | Jan 2022 In progress |
|||
| -20.44 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -14.49 | 16 | Apr 2022 Jul 2023 |
|||
| -14.02 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.03 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -9.57 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -9.24 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.88 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -8.09 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -7.55 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.06 | 5 | Aug 2023 Dec 2023 |
|||
| -6.85 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.04 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -5.79 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
| -5.25 | 4 | May 2012 Aug 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 March 2010 - 31 January 2025 (~15 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Desert Portfolio 2x Leveraged | Seven Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.57 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
| 2024 |
13.97 | -6.01 | 8.74 | -4.74 |
| 2023 |
15.63 | -13.22 | 10.68 | -7.06 |
| 2022 |
-30.56 | -34.04 | -3.63 | -14.49 |
| 2021 |
12.18 | -5.79 | 22.53 | -2.24 |
| 2020 |
21.66 | -6.04 | 1.86 | -20.44 |
| 2019 |
30.15 | -1.15 | 19.31 | -3.92 |
| 2018 |
-5.84 | -7.55 | -6.81 | -9.57 |
| 2017 |
17.48 | -1.28 | 10.75 | -0.38 |
| 2016 |
7.95 | -10.03 | 11.54 | -3.28 |
| 2015 |
-1.47 | -6.85 | -3.57 | -9.07 |
| 2014 |
17.56 | -3.41 | 7.89 | -3.60 |
| 2013 |
8.45 | -8.09 | 14.33 | -3.26 |
| 2012 |
14.13 | -2.65 | 12.77 | -5.25 |
| 2011 |
18.75 | -3.56 | 3.05 | -14.02 |
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
