Simulation Settings
Period: January 1976 - January 2025 (~49 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Paul Boyer Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
6.78$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.59%
Yearly Return
7.52%
Std Deviation
-18.04%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
3.21$
Final Capital
January 2025
January 2025
3.97%
Yearly Return
7.52%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
50.67$
Final Capital
January 2025
January 2025
8.33%
Yearly Return
8.29%
Std Deviation
-18.04%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
8.87$
Final Capital
January 2025
January 2025
4.55%
Yearly Return
8.29%
Std Deviation
-28.04%
Max Drawdown
64months
Recovery Period
Marvin Appel One-Decision Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
8.42$
Final Capital
January 2025
January 2025
7.36%
Yearly Return
8.49%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
3.99$
Final Capital
January 2025
January 2025
4.72%
Yearly Return
8.49%
Std Deviation
-33.86%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
77.94$
Final Capital
January 2025
January 2025
9.28%
Yearly Return
8.16%
Std Deviation
-31.96%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
13.64$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.47%
Yearly Return
8.16%
Std Deviation
-33.86%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
As of January 2025, in the previous 30 Years, the Paul Boyer Portfolio obtained a 6.59% compound annual return, with a 7.52% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -18.04% that required 39 months to be recovered.
As of January 2025, in the previous 30 Years, the Marvin Appel One-Decision Portfolio obtained a 7.36% compound annual return, with a 8.49% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -31.96% that required 41 months to be recovered.
Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Paul Boyer Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 12.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 25.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 25.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Marvin Appel One-Decision Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
SPY
|
SPDR S&P 500 |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 30.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 20.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1976 - 31 January 2025 (~49 years)
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| Return (%) as of Jan 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~49Y) |
|||
|
|
Paul Boyer Portfolio
Paul Boyer |
2.53 | 2.53 | 3.18 | 12.37 | 3.13 | 3.60 | 6.59 | 8.33 | |
|
|
One-Decision Portfolio
Marvin Appel |
1.26 | 1.26 | 3.53 | 11.10 | 5.60 | 5.69 | 7.36 | 9.28 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Jan 31, 2025
Paul Boyer Portfolio: an investment of 1$, since February 1995,
now would be worth 6.78$, with a total return of 577.97%
(6.59% annualized).
Marvin Appel One-Decision Portfolio: an investment of 1$, since February 1995, now would be worth 8.42$, with a total return of 742.23% (7.36% annualized).
Marvin Appel One-Decision Portfolio: an investment of 1$, since February 1995, now would be worth 8.42$, with a total return of 742.23% (7.36% annualized).
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Paul Boyer Portfolio: an investment of 1$, since January 1976,
now would be worth 50.67$, with a total return of 4967.01%
(8.33% annualized).
Marvin Appel One-Decision Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 77.94$, with a total return of 7693.74% (9.28% annualized).
Marvin Appel One-Decision Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 77.94$, with a total return of 7693.74% (9.28% annualized).
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 January 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2024 - 31 January 2025 (1 year)
Period: 1 February 2020 - 31 January 2025 (5 years)
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 February 1995 - 31 January 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 31 January 2025 (~49 years)
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Marvin Appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.37 | 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.54 | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.36 | -3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.36 | -3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.98 | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.04 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.39 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.09 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.77 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.68 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2024 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Marvin Appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.13 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.01 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.06 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.08 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.12 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.44 | 6.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.35 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2020 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Marvin Appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.60 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.51 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.71 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.37 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.86 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.47 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2015 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Marvin Appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.59 | 7.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.97 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -31.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -31.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.52 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.99 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 1995 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | Marvin Appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 25% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.33 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.55 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -31.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.04 | -31.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.29 | 8.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.71 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.89 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 1995 - 31 January 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 31 January 2025 (~49 years)
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 41 | Jun 2007 Oct 2010 |
|||
| -18.04 | 39 | Jun 2021 Aug 2024 |
|||
| -16.74 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -13.66 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -13.04 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -9.22 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.15 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.62 | 21 | Oct 2012 Jun 2014 |
|||
| -8.52 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.13 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.23 | 14 | Apr 2002 May 2003 |
|||
| -6.99 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.74 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.72 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -5.64 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -31.96 | 41 | Jun 2007 Oct 2010 |
|||
| -18.04 | 39 | Jun 2021 Aug 2024 |
|||
| -16.74 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.53 | 25 | Oct 1980 Oct 1982 |
|||
| -13.66 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -13.60 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -13.04 | 10 | Feb 2020 Nov 2020 |
|||
| -12.38 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -9.22 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -9.15 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.62 | 21 | Oct 2012 Jun 2014 |
|||
| -8.52 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.13 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.71 | 16 | Mar 1987 Jun 1988 |
|||
| -7.50 | 7 | Jul 1990 Jan 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 31 January 2025 (~49 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Paul Boyer Portfolio | One-Decision Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.53 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2024 |
7.52 | -3.36 | 8.40 | -3.55 |
| 2023 |
7.92 | -7.34 | 12.43 | -7.22 |
| 2022 |
-13.57 | -17.86 | -13.18 | -16.74 |
| 2021 |
0.51 | -3.38 | 16.51 | -2.73 |
| 2020 |
15.04 | -3.07 | 5.32 | -13.04 |
| 2019 |
13.97 | -1.05 | 18.51 | -2.02 |
| 2018 |
-3.50 | -6.72 | -3.64 | -6.99 |
| 2017 |
11.87 | -0.61 | 8.07 | -0.59 |
| 2016 |
7.19 | -6.74 | 8.52 | -3.21 |
| 2015 |
-5.29 | -9.15 | -0.25 | -4.76 |
| 2014 |
6.63 | -3.72 | 11.14 | -2.54 |
| 2013 |
-5.67 | -8.07 | 10.43 | -2.72 |
| 2012 |
6.80 | -2.93 | 10.65 | -2.81 |
| 2011 |
8.99 | -2.80 | 3.87 | -8.52 |
| 2010 |
15.54 | -0.81 | 13.01 | -6.14 |
| 2009 |
12.50 | -6.62 | 15.30 | -14.35 |
| 2008 |
1.32 | -13.66 | -16.74 | -22.59 |
| 2007 |
16.13 | -0.86 | -0.68 | -5.17 |
| 2006 |
12.57 | -3.53 | 14.45 | -1.98 |
| 2005 |
11.99 | -2.10 | 5.08 | -2.36 |
| 2004 |
9.39 | -5.64 | 12.05 | -4.65 |
| 2003 |
17.95 | -2.85 | 18.87 | -1.57 |
| 2002 |
9.85 | -4.44 | -2.42 | -7.23 |
| 2001 |
3.66 | -3.75 | 4.32 | -3.58 |
| 2000 |
2.00 | -4.97 | 9.42 | -2.13 |
| 1999 |
9.10 | -3.56 | 4.70 | -3.16 |
| 1998 |
2.30 | -9.22 | 5.32 | -8.13 |
| 1997 |
0.72 | -4.04 | 17.36 | -1.24 |
| 1996 |
3.88 | -3.10 | 15.52 | -1.31 |
| 1995 |
14.46 | -0.96 | 19.02 | -0.66 |
| 1994 |
-5.01 | -6.22 | -1.28 | -5.02 |
| 1993 |
25.08 | -1.38 | 11.41 | -1.82 |
| 1992 |
3.02 | -1.92 | 9.68 | -0.89 |
| 1991 |
24.71 | -1.74 | 23.01 | -1.99 |
| 1990 |
0.64 | -5.76 | -1.89 | -7.50 |
| 1989 |
21.34 | -0.54 | 15.28 | -0.97 |
| 1988 |
7.47 | -2.31 | 12.57 | -1.14 |
| 1987 |
-0.04 | -7.71 | 2.00 | -12.38 |
| 1986 |
17.71 | -1.63 | 13.98 | -2.95 |
| 1985 |
21.84 | -2.32 | 20.92 | -1.32 |
| 1984 |
4.29 | -3.80 | 12.26 | -2.55 |
| 1983 |
3.33 | -3.72 | 19.12 | -1.46 |
| 1982 |
20.74 | -7.63 | 23.18 | -1.47 |
| 1981 |
-6.40 | -12.16 | 6.73 | -5.61 |
| 1980 |
10.07 | -13.60 | 17.14 | -6.77 |
| 1979 |
40.68 | -5.53 | 17.24 | -6.81 |
| 1978 |
13.69 | -5.99 | 7.38 | -5.77 |
| 1977 |
9.52 | -1.78 | 6.67 | -0.92 |
| 1976 |
11.89 | -4.01 | 25.20 | -1.17 |
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