Simulation Settings
Period: January 1985 - February 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Betterment Robo Advisor 10 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
3.49$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.25%
Yearly Return
2.54%
Std Deviation
-8.91%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
1.65$
Final Capital
February 2025
February 2025
1.68%
Yearly Return
2.54%
Std Deviation
-18.56%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.80$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.56%
Yearly Return
2.90%
Std Deviation
-8.91%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
2.91$
Final Capital
February 2025
February 2025
2.70%
Yearly Return
2.90%
Std Deviation
-18.56%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
4.68$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.28%
Yearly Return
4.16%
Std Deviation
-12.16%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
2.21$
Final Capital
February 2025
February 2025
2.68%
Yearly Return
4.16%
Std Deviation
-20.01%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
13.23$
Final Capital
February 2025
February 2025
6.64%
Yearly Return
4.46%
Std Deviation
-12.16%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
4.37$
Final Capital
February 2025
February 2025
3.74%
Yearly Return
4.46%
Std Deviation
-20.01%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 10 Value Tilt Portfolio obtained a 4.25% compound annual return, with a 2.54% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -8.91% that required 35 months to be recovered.
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio obtained a 5.28% compound annual return, with a 4.16% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.16% that required 35 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Betterment Robo Advisor 10 Value Tilt Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 3.20 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 2.80 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 1.90 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 0.90 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 0.60 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 0.50 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 61.40 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 15.40 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| 4.90 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 3.80 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 2.90 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 1.70 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 6.30 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 5.60 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 3.70 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.70 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 1.40 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 1.20 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 42.80 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 10.70 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| 9.80 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 7.60 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 5.90 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 3.30 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Feb 28, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Feb 28, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 10 Value Tilt
Betterment |
1.59 | 0.85 | 1.91 | 6.24 | 2.01 | 2.20 | 4.25 | 5.56 | |
|
|
Robo Advisor 20 Value Tilt
Betterment |
2.01 | 0.91 | 2.03 | 7.25 | 2.86 | 2.99 | 5.28 | 6.64 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Feb 28, 2025
Betterment Robo Advisor 10 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since March 1995,
now would be worth 3.49$, with a total return of 249.05%
(4.25% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 4.68$, with a total return of 368.14% (5.28% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 4.68$, with a total return of 368.14% (5.28% annualized).
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Betterment Robo Advisor 10 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 8.80$, with a total return of 780.42%
(5.56% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 13.23$, with a total return of 1223.13% (6.64% annualized).
Betterment Robo Advisor 20 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 13.23$, with a total return of 1223.13% (6.64% annualized).
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Portfolio Metrics as of Feb 28, 2025
The following metrics, updated as of 28 February 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2024 - 28 February 2025 (1 year)
Period: 1 March 2020 - 28 February 2025 (5 years)
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 9.9% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 90.1% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.24 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.54 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.05 | -1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.05 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.84 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.53 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.45 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.20 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.95 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2024 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 9.9% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 90.1% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.01 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -2.15 | -1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.52 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.12 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.16 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.54 | 4.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2020 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 9.9% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 90.1% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.20 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.86 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.71 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.19 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.26 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.54 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2015 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 9.9% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 90.1% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.25 | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.54 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.06 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.53 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.68 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.48 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 1995 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 9.9% | 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 90.1% | 80.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.56 | 6.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.70 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.91 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.90 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.19 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.39 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.92 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.62 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.16 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -9.97 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -8.91 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -4.38 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.07 | 6 | May 1998 Oct 1998 |
|||
| -3.55 | 14 | Apr 2008 May 2009 |
|||
| -3.26 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -2.69 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -2.38 | 6 | Jun 2002 Nov 2002 |
|||
| -2.28 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.19 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -2.14 | 12 | Feb 2018 Jan 2019 |
|||
| -1.76 | 3 | May 2012 Jul 2012 |
|||
| -1.68 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -1.59 | 3 | May 2010 Jul 2010 |
|||
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.16 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -9.97 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -8.91 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -4.85 | 6 | Sep 1987 Feb 1988 |
|||
| -4.47 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -4.38 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.18 | 5 | Aug 1990 Dec 1990 |
|||
| -4.07 | 6 | May 1998 Oct 1998 |
|||
| -3.55 | 14 | Apr 2008 May 2009 |
|||
| -3.26 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -3.17 | 13 | Feb 1994 Feb 1995 |
|||
| -2.84 | 5 | Jan 1990 May 1990 |
|||
| -2.69 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -2.38 | 6 | Jun 2002 Nov 2002 |
|||
| -2.28 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 28 February 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 10 Value Tilt | Robo Advisor 20 Value Tilt | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.59 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2024 |
4.64 | -1.05 | 5.41 | -1.48 |
| 2023 |
5.92 | -1.47 | 7.68 | -3.04 |
| 2022 |
-6.66 | -8.39 | -9.10 | -11.83 |
| 2021 |
0.88 | -0.88 | 2.61 | -1.26 |
| 2020 |
4.71 | -1.19 | 6.01 | -4.38 |
| 2019 |
6.61 | 0.00 | 9.57 | -0.68 |
| 2018 |
0.02 | -0.91 | -1.42 | -2.14 |
| 2017 |
3.34 | -0.02 | 6.24 | 0.00 |
| 2016 |
2.45 | -1.03 | 4.01 | -1.37 |
| 2015 |
0.10 | -1.18 | -0.31 | -2.69 |
| 2014 |
1.76 | -0.61 | 2.92 | -1.13 |
| 2013 |
1.99 | -1.31 | 3.86 | -2.19 |
| 2012 |
3.35 | -0.85 | 6.18 | -1.76 |
| 2011 |
1.84 | -1.48 | 1.94 | -3.26 |
| 2010 |
4.56 | -0.60 | 6.55 | -1.59 |
| 2009 |
5.43 | -3.09 | 10.31 | -5.34 |
| 2008 |
1.51 | -3.55 | -4.00 | -8.67 |
| 2007 |
7.32 | 0.00 | 7.51 | -0.09 |
| 2006 |
5.96 | -0.47 | 7.81 | -1.09 |
| 2005 |
3.37 | -0.59 | 5.11 | -1.09 |
| 2004 |
3.50 | -1.68 | 6.10 | -2.28 |
| 2003 |
7.36 | -0.53 | 12.15 | -0.49 |
| 2002 |
5.59 | -0.24 | 3.70 | -2.38 |
| 2001 |
6.78 | -0.09 | 5.73 | -1.48 |
| 2000 |
7.31 | -0.69 | 6.02 | -1.47 |
| 1999 |
5.47 | -1.00 | 8.74 | -1.36 |
| 1998 |
7.51 | -1.05 | 7.78 | -4.07 |
| 1997 |
7.18 | -0.73 | 7.86 | -1.41 |
| 1996 |
6.42 | -0.77 | 8.41 | -0.87 |
| 1995 |
14.22 | 0.00 | 16.25 | 0.00 |
| 1994 |
-1.25 | -3.17 | -2.09 | -4.47 |
| 1993 |
10.54 | -0.63 | 14.56 | -1.13 |
| 1992 |
6.61 | -1.12 | 6.45 | -1.46 |
| 1991 |
15.83 | -0.59 | 19.85 | -1.32 |
| 1990 |
7.24 | -1.52 | 4.63 | -4.18 |
| 1989 |
14.16 | -0.50 | 16.78 | -0.08 |
| 1988 |
8.05 | -0.37 | 10.19 | -0.87 |
| 1987 |
3.74 | -1.32 | 2.79 | -4.85 |
| 1986 |
12.96 | -1.17 | 15.37 | -2.01 |
| 1985 |
17.68 | -0.60 | 21.34 | -0.68 |
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