Simulation Settings
Period: August 2009 - November 2024 (~15 years)
Consolidated Returns as of 30 November 2024
Consolidated Returns as of 30 November 2024
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Results
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
December 2014
December 2014
1.47$
Final Capital
November 2024
November 2024
3.93%
Yearly Return
6.96%
Std Deviation
-19.40%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.18$
Final Capital
November 2024
November 2024
5.22%
Yearly Return
6.93%
Std Deviation
-19.40%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio
1.00$
Initial Capital
December 2014
December 2014
1.44$
Final Capital
November 2024
November 2024
3.68%
Yearly Return
4.86%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.97$
Final Capital
November 2024
November 2024
4.52%
Yearly Return
4.43%
Std Deviation
-12.44%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
As of November 2024, over the analyzed timeframe, the Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio obtained a 5.22% compound annual return, with a 6.93% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.40% that required 35 months to be recovered.
As of November 2024, over the analyzed timeframe, the Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio obtained a 4.52% compound annual return, with a 4.43% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.44% that required 27 months to be recovered.
Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
IMTM
|
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
| 60.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 8.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 5.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 1.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 24.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 17.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 12.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 10.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 4.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of Nov 30, 2024
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 August 2009 - 30 November 2024 (~15 years)
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| Return (%) as of Nov 30, 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (11M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~15Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US 40/60 Momentum
-- Market Benchmark |
8.99 | 1.48 | 3.47 | 12.64 | 3.42 | 3.93 | 5.22 | |
|
|
Edge Select Conservative
Merrill Lynch |
7.58 | 1.87 | 5.94 | 11.00 | 3.43 | 3.68 | 4.52 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Nov 30, 2024
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since December 2014,
now would be worth 1.47$, with a total return of 47.03%
(3.93% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio: an investment of 1$, since December 2014, now would be worth 1.44$, with a total return of 43.54% (3.68% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio: an investment of 1$, since December 2014, now would be worth 1.44$, with a total return of 43.54% (3.68% annualized).
Loading data
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Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since August 2009,
now would be worth 2.18$, with a total return of 118.15%
(5.22% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 1.97$, with a total return of 96.99% (4.52% annualized).
Merrill Lynch Edge Select Conservative Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 1.97$, with a total return of 96.99% (4.52% annualized).
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Portfolio Metrics as of Nov 30, 2024
The following metrics, updated as of 30 November 2024, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 December 2023 - 30 November 2024 (1 year)
Period: 1 December 2019 - 30 November 2024 (5 years)
Period: 1 December 2014 - 30 November 2024 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 30 November 2024 (~15 years)
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.64 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.64 | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.55 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.55 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.04 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.23 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.53 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.96 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.09 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.96 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 2023 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.42 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.73 | -0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.70 | 6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.13 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.17 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.52 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.39 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 2019 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.93 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.97 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.96 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.34 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.55 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 December 2014 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.22 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.59 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.93 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.70 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.75 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2009 - 30 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 December 2014 - 30 November 2024 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 30 November 2024 (~15 years)
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.40 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -7.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.00 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.38 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.27 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -2.46 | 11 | May 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.26 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -2.15 | 2* | Oct 2024 In progress |
|||
| -1.86 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -1.62 | 5 | Jan 2021 May 2021 |
|||
| -1.49 | 2 | Oct 2024 Nov 2024 |
|||
| -1.47 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -1.41 | 4 | Sep 2021 Dec 2021 |
|||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.40 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -12.44 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -8.94 | 15 | May 2011 Jul 2012 |
|||
| -7.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.00 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.38 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.17 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -4.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.27 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -4.04 | 3 | May 2010 Jul 2010 |
|||
| -2.88 | 7 | Jun 2011 Dec 2011 |
|||
| -2.46 | 11 | May 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.30 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -2.26 | 5 | Sep 2018 Jan 2019 |
|||
| -2.15 | 2* | Oct 2024 In progress |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 2009 - 30 November 2024 (~15 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Edge Select Conservative | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2024 |
8.99 | -2.55 | 7.58 | -1.86 |
| 2023 |
10.83 | -4.47 | 9.20 | -3.89 |
| 2022 |
-14.37 | -19.07 | -9.59 | -12.44 |
| 2021 |
1.27 | -2.17 | 3.46 | -1.41 |
| 2020 |
11.65 | -7.72 | 6.74 | -4.57 |
| 2019 |
14.52 | -0.27 | 11.07 | -0.76 |
| 2018 |
-4.03 | -6.00 | -1.01 | -2.26 |
| 2017 |
11.62 | -0.20 | 6.67 | 0.00 |
| 2016 |
2.96 | -4.27 | 4.67 | -1.32 |
| 2015 |
0.07 | -5.38 | -0.16 | -2.46 |
| 2014 |
1.57 | -1.52 | 4.82 | -1.01 |
| 2013 |
8.39 | -5.17 | 5.12 | -2.30 |
| 2012 |
12.90 | -3.09 | 6.74 | -1.52 |
| 2011 |
-0.59 | -8.94 | 3.69 | -2.88 |
| 2010 |
10.77 | -4.04 | 7.47 | -1.66 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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