Simulation Settings
Period: August 2009 - January 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.46$
Final Capital
January 2025
January 2025
3.89%
Yearly Return
7.00%
Std Deviation
-19.40%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.08$
Final Capital
January 2025
January 2025
0.79%
Yearly Return
7.00%
Std Deviation
-27.53%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.19$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.18%
Yearly Return
6.93%
Std Deviation
-19.40%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.48$
Final Capital
January 2025
January 2025
2.55%
Yearly Return
6.93%
Std Deviation
-27.53%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Paul Boyer Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.42$
Final Capital
January 2025
January 2025
3.60%
Yearly Return
7.71%
Std Deviation
-18.04%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 2015
February 2015
1.05$
Final Capital
January 2025
January 2025
0.51%
Yearly Return
7.71%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.14$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.05%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-18.04%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.45$
Final Capital
January 2025
January 2025
2.43%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-27.39%
Max Drawdown
49months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio obtained a 5.18% compound annual return, with a 6.93% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.40% that required 35 months to be recovered.
As of January 2025, over the analyzed timeframe, the Paul Boyer Portfolio obtained a 5.05% compound annual return, with a 7.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -18.04% that required 39 months to be recovered.
Table of contents
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Use top metrics to evaluate
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
IMTM
|
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
| 60.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Paul Boyer Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 12.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 25.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 25.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 25.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 August 2009 - 31 January 2025 (~16 years)
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| Return (%) as of Jan 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US 40/60 Momentum
-- Market Benchmark |
2.08 | 2.08 | 1.39 | 8.29 | 2.91 | 3.89 | 5.18 | |
|
|
Paul Boyer Portfolio
Paul Boyer |
2.53 | 2.53 | 3.18 | 12.37 | 3.13 | 3.60 | 5.05 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Jan 31, 2025
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since February 2015,
now would be worth 1.46$, with a total return of 46.45%
(3.89% annualized).
Paul Boyer Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 1.42$, with a total return of 42.46% (3.60% annualized).
Paul Boyer Portfolio: an investment of 1$, since February 2015, now would be worth 1.42$, with a total return of 42.46% (3.60% annualized).
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Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since August 2009,
now would be worth 2.19$, with a total return of 118.63%
(5.18% annualized).
Paul Boyer Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 2.14$, with a total return of 114.49% (5.05% annualized).
Paul Boyer Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 2.14$, with a total return of 114.49% (5.05% annualized).
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 January 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2024 - 31 January 2025 (1 year)
Period: 1 February 2020 - 31 January 2025 (5 years)
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 31 January 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.29 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.56 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.55 | -3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.52 | -3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.23 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.19 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.33 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.25 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2024 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.91 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.21 | -1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.76 | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.06 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.08 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.53 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.33 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2020 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.89 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.79 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.00 | 7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.42 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.55 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2015 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Paul Boyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.18 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.55 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.93 | 7.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.68 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.75 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2009 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 31 January 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.40 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -18.04 | 39 | Jun 2021 Aug 2024 |
|||
| -9.15 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.74 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.72 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -6.00 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.38 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -4.27 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -3.38 | 5 | Jan 2021 May 2021 |
|||
| -3.36 | 4* | Oct 2024 In progress |
|||
| -3.07 | 5 | Aug 2020 Dec 2020 |
|||
| -2.52 | 4* | Oct 2024 In progress |
|||
| -2.09 | 2 | Mar 2020 Apr 2020 |
|||
| -1.62 | 5 | Jan 2021 May 2021 |
|||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.40 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -18.04 | 39 | Jun 2021 Aug 2024 |
|||
| -9.15 | 17 | Feb 2015 Jun 2016 |
|||
| -8.94 | 15 | May 2011 Jul 2012 |
|||
| -8.62 | 21 | Oct 2012 Jun 2014 |
|||
| -7.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.74 | 12 | Aug 2016 Jul 2017 |
|||
| -6.72 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -6.00 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.38 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.17 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -4.27 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -4.04 | 3 | May 2010 Jul 2010 |
|||
| -3.72 | 5 | Sep 2014 Jan 2015 |
|||
| -3.38 | 5 | Jan 2021 May 2021 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 2009 - 31 January 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Paul Boyer Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.08 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 2024 |
7.00 | -2.55 | 7.52 | -3.36 |
| 2023 |
10.83 | -4.47 | 7.92 | -7.34 |
| 2022 |
-14.37 | -19.07 | -13.57 | -17.86 |
| 2021 |
1.27 | -2.17 | 0.51 | -3.38 |
| 2020 |
11.65 | -7.72 | 15.04 | -3.07 |
| 2019 |
14.52 | -0.27 | 13.97 | -1.05 |
| 2018 |
-4.03 | -6.00 | -3.50 | -6.72 |
| 2017 |
11.62 | -0.20 | 11.87 | -0.61 |
| 2016 |
2.96 | -4.27 | 7.19 | -6.74 |
| 2015 |
0.07 | -5.38 | -5.29 | -9.15 |
| 2014 |
1.57 | -1.52 | 6.63 | -3.72 |
| 2013 |
8.39 | -5.17 | -5.67 | -8.07 |
| 2012 |
12.90 | -3.09 | 6.80 | -2.93 |
| 2011 |
-0.59 | -8.94 | 8.99 | -2.80 |
| 2010 |
10.77 | -4.04 | 15.54 | -0.81 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
